16/09/2024
1,725 lượt đọc
Thị trường phái sinh đang ngày càng sôi động, với giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày cao hơn gấp 1,5 lần so với chứng khoán cơ sở. Với Bot giao dịch phái sinh tự động, nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác, và loại bỏ yếu tố cảm xúc, giúp tăng cường hiệu suất và kiểm soát rủi ro.
Trong bài viết dưới đây QM Capital sẽ giới thiệu cách các nhà đầu tư có thể sử dụng Bot giao dịch – công cụ tự động dựa trên thuật toán – để tối ưu hóa cơ hội kiếm tiền trên thị trường phái sinh.
Thị trường phái sinh mở ra cơ hội cho nhiều đối tượng nhà đầu tư khác nhau, từ những người muốn bảo vệ tài sản khỏi rủi ro đến những ai tìm kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. Dù bạn là nhà đầu tư mới hay đã có kinh nghiệm, nếu bạn trang bị kiến thức tài chính và khả năng phân tích thị trường, bạn hoàn toàn có thể đạt được thành công trong thị trường này.
Các tổ chức tài chính lớn, quỹ đầu tư và doanh nghiệp cũng thường xuyên sử dụng công cụ phái sinh để bảo vệ giá trị tài sản, và điều này càng khẳng định tiềm năng lớn của thị trường. Dù có rủi ro, với chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bất kỳ ai cũng có thể tận dụng được lợi ích từ giao dịch phái sinh. Đây là sân chơi không chỉ dành riêng cho những chuyên gia, mà còn cho bất kỳ ai sẵn sàng học hỏi và đón nhận thách thức.
Nhiều người cho rằng giao dịch phái sinh giống như cờ bạc vì cả hai đều có yếu tố may rủi. Nhưng sự khác biệt lớn ở chỗ, giao dịch phái sinh dựa vào việc phân tích thị trường, kiến thức tài chính và cách quản lý rủi ro, trong khi cờ bạc chỉ đơn giản dựa vào may mắn.
Dù thị trường phái sinh thường rất biến động và khó đoán, các nhà giao dịch chuyên nghiệp vẫn có thể tạo ra lợi nhuận nhờ vào việc sử dụng các công cụ phân tích và có chiến lược rõ ràng. Quan trọng là phải phân biệt giữa việc giao dịch có kế hoạch và chiến lược cụ thể, so với việc "đánh cược" mà không có sự hiểu biết hay phân tích nào về thị trường.
3.1. Tạo chiến lược - Backtest - Thử nghiệm
Đây là ba bước cơ bản và cần thiết mà hầu hết mọi nhà đầu tư nên tuân theo. Đầu tiên, nhà đầu tư cần tìm kiếm một chiến lược phù hợp, sau đó sử dụng dữ liệu thị trường trong quá khứ để tiến hành backtest, nhằm đánh giá hiệu quả của chiến lược đó. Cuối cùng là đưa chiến lược vào thử nghiệm trên thực tế để kiểm chứng tính khả thi.
Dù bạn theo phong cách giao dịch trong ngày (day trading) hay lướt sóng (scalping trading), khối lượng giao dịch luôn là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc. Bên cạnh đó, những biến động giá trong một khoảng thời gian ngắn cũng có thể gây ra sự thay đổi đáng kể, ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược.
3.2. Kiên định với lựa chọn
Nhà đầu tư nên xác định chiến lược giao dịch của mình ngay từ đầu phiên. Ví dụ, có thể chọn giao dịch theo xu hướng, theo dao động, hoặc chỉ quyết định một hướng cụ thể như long/short. Việc kiên định với chiến lược ngay từ đầu giúp giữ vững tâm lý, tránh bị dao động bởi những biến động ngắn hạn.
Ngoài ra, nhà đầu tư cần luôn đặt mức cắt lỗ (stop loss) rõ ràng. Bất kể thị trường diễn biến ra sao, ưu tiên hàng đầu vẫn là việc không để thua lỗ kéo dài, nhằm bảo vệ vốn và duy trì khả năng giao dịch trong dài hạn.
📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch phái sinh của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.
Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE
0 / 5
Trong tài chính định lượng (Quantitative Finance), có một khái niệm xuất hiện lặp đi lặp lại trong mọi mô hình liên quan đến định giá, kiểm soát rủi ro, và chiến lược phái sinh: PDE – Partial Differential Equation (phương trình vi phân riêng phần).
Trong đầu tư tài chính, "momentum" (đà tăng giá) đề cập đến xu hướng giá của một cổ phiếu tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng trong một khoảng thời gian nhất định. Khi một cổ phiếu bắt đầu tăng giá với tốc độ ổn định và có thanh khoản cao, điều đó thường phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ từ dòng tiền – một yếu tố cực kỳ quan trọng.
Trong đầu tư chứng khoán, “động lượng” (momentum) là một trong những chiến lược kinh điển – tận dụng xu hướng đã hình thành để xác định cơ hội sinh lời. Các nghiên cứu cho thấy, chỉ số momentum của MSCI đã vượt trội so với chỉ số vốn hóa thị trường khoảng 1.4% mỗi năm trong thập kỷ qua. Dưới đây là 5 chỉ báo động lượng phổ biến, cùng ưu – nhược điểm và gợi ý ứng dụng thực tiễn dành cho nhà đầu tư cá nhân.
Trong giao dịch định lượng, backtest chỉ là bước khởi đầu. Một chuỗi kết quả ấn tượng trên dữ liệu lịch sử không đảm bảo chiến lược của bạn sẽ “sống sót” khi gặp dữ liệu thực. Để tự tin triển khai live trading, cần thiết lập một quy trình robust backtesting tức kiểm chứng chiến lược qua nhiều lớp ngăn ngừa sai lệch, đảm bảo tính ổn định, loại bỏ nguy cơ vỡ trận khi thị trường bất ngờ đổi chiều.
Trong đầu tư, không ít chiến lược hiện đại dựa vào thuật toán, trí tuệ nhân tạo hay dữ liệu vĩ mô phức tạp. Thế nhưng, 4 cách tiếp cận kinh điển sau đây vẫn được hàng loạt huyền thoại tài chính tin dùng bởi tính đơn giản, nguyên bản và đã minh chứng qua thời gian. Dù bạn là nhà đầu tư dài hạn hay trader lướt sóng, việc hiểu rõ ưu – nhược điểm của từng phong cách sẽ giúp xây dựng danh mục tối ưu, phù hợp với mục tiêu và khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân.
Strategy Decay thể hiện qua sự giảm dần tính hiệu quả của chiến lược giao dịch định lượng sau một thời gian vận hành. Ngay từ ngày đầu triển khai, một chiến lược có thể ghi nhận mức lợi suất ổn định 15 % mỗi năm và tỷ lệ thắng lệnh 52 %, nhưng sau năm đầu live trading, con số này nhanh chóng trượt về 8 % lợi nhuận và 45 % tỷ lệ thắng, trong khi mức sụt giảm tối đa trở nên sâu hơn, từ 18 % backtest lên 25 % thực tế.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!