Một trong những công cụ phổ biến được sử dụng bởi các nhà đầu tư và trader là Đường Trung Bình Có Trọng Số (Weighted Moving Average - WMA). Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về cách WMA hoạt động, cách áp dụng nó vào chiến lược giao dịch, và những lợi ích mà nó mang lại cho các nhà đầu tư.

1. Khái niệm

Đường Trung bình có trọng số, hay WMA, là một biến thể tinh tế của các đường trung bình động truyền thống như SMA và EMA, được thiết kế để phản ứng một cách nhạy bén hơn với những biến động mới nhất của thị trường. Khác biệt chính của WMA so với các chỉ báo trung bình động khác nằm ở cách thức tính toán: WMA gán trọng số cao hơn cho dữ liệu gần thời điểm hiện tại và giảm dần trọng số cho các dữ liệu cũ hơn trong chuỗi.

Đặc điểm này làm cho WMA trở thành công cụ lý tưởng để phát hiện và phản ứng với các xu hướng thị trường ngay khi chúng bắt đầu hình thành. Sự ưu tiên cho dữ liệu gần đây giúp WMA có dữ liệu mịn hơn

Với khả năng phản ánh nhanh các thay đổi giá, WMA thường được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự động, mở ra các cơ hội giao dịch dựa trên sự cắt nhau của các đường WMA với các khoảng thời gian khác nhau. Khi một đường WMA ngắn hạn cắt qua đường WMA dài hạn theo hướng lên, đó có thể được xem là tín hiệu mua; ngược lại, khi cắt xuống, nó báo hiệu một tín hiệu bán.

2. Ý nghĩa:

1. Cũng tương tự như các đường trung bình động khác, có thể sử dụng hai hoặc nhiều WMA với các khoảng thời gian khác nhau để tạo tín hiệu mua và bán. Đường WMA ngắn hạn phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá, trong khi đường WMA dài hạn phản ứng chậm hơn nhưng có thể cung cấp dấu hiệu tốt hơn về xu hướng chung.

Ví dụ: Sử dụng đường WMA10 và WMA20 ngày để xác định các tín hiệu mua bán tiềm năng. Khi đường WMA10 cắt lên trên WMA20 có thể cho thấy cơ hội mua và ngược lại.

1. WMA cũng có thể được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự trong dữ liệu thị trường. Các mức hỗ trợ là những vùng mà áp lực mua đủ mạnh để ngăn giá giảm thêm, trong khi các mức kháng cự là những vùng mà áp lực bán đủ mạnh để ngăn giá tăng thêm.
2. Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD), để xác nhận tín hiệu mua hoặc bán.

3. Cách tính WMA

Tính chỉ số WMA bằng cách nhân từng điểm dữ liệu với một hệ số trọng số cụ thể, sau đó tổng hợp các kết quả và chia tổng cho tổng trọng số. Hệ số trọng số cho từng điểm dữ liệu được xác định bởi số khoảng thời gian được chọn để tính toán WMA.

Công thức tổng quát tính WMA

Trong đó:

1. Price (n): Đây là đại diện cho điểm dữ liệu gần nhất.
2. Price (1): Đây là đại diện cho điểm giá trị cũ nhất trong khoảng thời gian tính toán.
3. n: Hệ số trọng số. Đây là số lượng điểm giá trị trong khoảng thời gian lựa chọn để tính toán

Các bước tính WMA

Bước 1: Xác định số chu kỳ đưa vào tính toán

Bước 2: Chỉ định một hệ số trọng số cho mỗi khoảng thời gian, tăng trọng số cho các khoảng thời gian gần đây

Bước 3: Nhân từng điểm dữ liệu với hệ số trọng số tương ứng

Bước 4: Tính tổng kết quả của phép nhân

Bước 5: Chia tổng cho tổng trọng số để có WMA.

Ví dụ: giả sử chúng ta muốn tính WMA trong năm ngày qua, trong đó ngày gần đây nhất có trọng số lớn nhất. Nếu giá đóng cửa trong năm ngày đó là 10, 12, 11, 13 và 15, WMA sẽ được tính như sau:

(10 x 1) + (12 x 2) + (11 x 3) + (13 x 4) + (15 x 5) = 107

Tổng trọng số = 1+2+3+4+5 = 15

WMA = 107/15 = 7,13

4. Ưu và nhược điểm của đường WMA

Một số lợi thế khi sử dụng WMA trong phân tích dữ liệu:

1. Độ chính xác được cải thiện so với các đường trung bình động đơn giản, vì chúng mang lại trọng số lớn hơn cho các điểm dữ liệu gần đây.
2. Có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các tập dữ liệu cụ thể bằng cách điều chỉnh các yếu tố thời gian và trọng số.
3. Sử dụng cho nhiều loại tập dữ liệu khác nhau, bao gồm dữ liệu tài chính, giá cổ phiếu và các kiểu thời tiết.

Một số nhược điểm của đường WMA:

1. Tính toán phức tạp có thể là một thách thức đối với người mới bắt đầu.
2. Nhạy cảm với các giá trị cực đoan, có thể làm sai lệch kết quả.
3. Có thể không phản ánh những thay đổi đột ngột trong dữ liệu vì chúng mang lại nhiều trọng số hơn cho các điểm dữ liệu gần đây.

📌 HÃY KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC VỚI CHỈ BÁO TRÊN TẠI QMTRADE NGAY HÔM NAY: QMTRADE

Mang Bot giao dịch tự động đến với tất cả nhà đầu tư