Chỉ báo kỹ thuật Ehler's Super Smoother Filter

Chỉ báo kỹ thuật Ehler's Super Smoother Filter (SSF)

1. Định Nghĩa: 

Chỉ báo "Ehler's Super Smoother Filter" (SSF) là một công cụ được phát triển bởi John F. Ehlers, dựa trên nghiên cứu của ông về thiết kế bộ lọc tương tự trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. SSF được tạo ra để giảm thiểu độ trễ và loại bỏ nhiễu aliasing trong phân tích kỹ thuật.

SSF có hai phiên bản chính dựa trên từ khóa "poles" (nguyên tố). Mặc định, nó sử dụng hai nguyên tố (poles), nhưng bạn cũng có tùy chọn sử dụng ba nguyên tố (poles). Vì SSF là một bộ lọc số (đệ quy), số lượng nguyên tố xác định số lượng thanh SSF đệ quy trước cần được sử dụng trong thiết kế của bộ lọc. Ví dụ, khi sử dụng hai nguyên tố, hai thanh SSF đệ quy trước đó sẽ được sử dụng trong tính toán của bộ lọc, và khi sử dụng ba nguyên tố, ba thanh SSF đệ quy trước đó sẽ được sử dụng.

SSF được sử dụng để làm mịn dữ liệu giá và loại bỏ nhiễu từ các biến động ngắn hạn trong giá. Nó có thể giúp bạn xác định xu hướng dài hạn hoặc tín hiệu mua vào và bán ra trong thị trường tài chính.

Thông qua việc thay đổi số lượng nguyên tố (poles), bạn có thể tinh chỉnh SSF để phù hợp với chiến lược giao dịch của mình và đảm bảo tính nhạy bén hoặc mịn màng tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể.

2. Công thức:

Có hai phiên bản của SSF, một phiên bản sử dụng hai cột và một phiên bản sử dụng ba cột (poles = 2 hoặc 3). Phiên bản sử dụng hai cột có độ trễ thấp hơn và phản ứng nhanh hơn đối với thay đổi giá, trong khi phiên bản sử dụng ba cột có độ trễ cao hơn nhưng phản ứng mạnh hơn đối với thay đổi giá. Mặc định trong QMC Trading App là 2 cột (bạn có thể thay đổi.

SSF sử dụng công thức sau đây để tính toán:

• Nếu bạn chọn sử dụng hai cột:

$x=\frac{\sqrt{2}\Pi}{length}$

$a0=e^{-x}$

$a1=-a0^{a0}$

$b1=2 * a0 * cos(x)$

$c1=1 - a1 - b1$

$SSF=c1*Close+b1*SSF_{t-1}+a3*SSF_{t-2}$

Trong đó “length” (hay t) là số kỳ dClose+b1h toán, mặc định là 10 kỳ (bạn có thể thay đổi).

• Nếu bạn chọn sử dụng ba cột:

$x=\frac{\Pi}{length}$

$a0=e^{-x}$

$b0=2 * a0 * cos(\sqrt{3} * x)$

$c4=c0^{c0}$

$c3= -c0 * (1 + b0)$

$c2=c0 + b0$

$c1=1 - c2 - c3 - c4$

$SSF=c1*Close+c2*SSF_{t-1}+c3*SSF_{t-2}+c4*SSF_{t-3}$

Trong đó “length” (hay t) là số kỳ dùng để tínClose+c2c định là 10 kỳ (bạn có thể thay đổi).

Vậy các bước đó là:

• Chọn số cột (poles) bạn muốn sử dụng, có thể là hai hoặc ba.
• Tính toán các hệ số a0, a1, b1 (hoặc a0, b0, c0, c1, c2, c3, c4) dựa trên số cột bạn đã chọn.
• Bắt đầu từ giá đầu tiên và tính toán SSF dựa trên các giá trị trước đó và các hệ số đã tính.
• Lặp lại bước 3 cho tất cả các giá trị trong chuỗi thời gian để tạo ra chuỗi SSF.

3. Cách sử dụng

• SSF có thể được sử dụng như một công cụ đo lường tình hình thị trường để tạo ra tín hiệu mua và bán.
• Khi SSF cắt lên trên giá, điều này có thể được xem là một tín hiệu mua.
• Khi SSF cắt xuống dưới giá, điều này có thể được xem là một tín hiệu bán.
• Nhớ rằng việc sử dụng hai cột sẽ tạo ra tín hiệu với độ trễ thấp hơn, trong khi việc sử dụng ba cột sẽ tạo ra tín hiệu với độ trễ cao hơn, nhưng phản ứng mạnh hơn đối với thay đổi giá.