Chỉ báo kỹ thuật Rate of Change

Chỉ báo kỹ thuật Rate of Change (ROC)

1. Định nghĩa:

Chỉ báo Rate of Change (ROC), còn được gọi là Momentum, là một chỉ báo đo lường sự thay đổi tỷ lệ phần trăm trong giá so với giá trong quá khứ ở khoảng thời gian 'n' (hoặc độ dài) trước đó. ROC giúp xác định đà tăng hoặc đà giảm của giá và đo lường động lực thị trường. Chỉ báo này giúp người giao dịch nhận biết sự tăng tốc hoặc giảm tốc của xu hướng giá.

2. Công thức:

Công thức tính toán ROC như sau:

$ROC = \frac{Close - Close(n)}{ Close(n)} * 100$

Trong đó:

• Close: Giá đóng cửa hiện tại.
• Close(n): Giá đóng cửa của phiên giao dịch n khoảng thời gian trước đó. “n” được gọi là độ dài chênh lệch, giá trị mặc định là 1 kỳ.
• Mặc định trên QMC Trading App n = 1 kỳ.

3. Cách sử dụng:

Sử dụng chỉ báo Rate of Change (ROC) trong giao dịch có thể giúp nhà giao dịch xác định sự thay đổi trong động lực của thị trường và tạo ra các tín hiệu giao dịch. Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng ROC trong giao dịch:

Xác định Xu hướng:

• Khi ROC là dương: Điều này có thể cho thấy xu hướng tăng của giá. Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể cân nhắc mở vị trí mua (long position) hoặc tiếp tục giữ vị trí mua hiện có.
• Khi ROC là âm: Điều này có thể cho thấy xu hướng giảm của giá. Nhà giao dịch có thể cân nhắc mở vị trí bán (short position) hoặc giữ vị trí bán hiện có.

Tìm điểm mua và bán:

• Khi ROC thay đổi hướng từ âm sang dương hoặc từ dương sang âm, đó có thể là tín hiệu mua hoặc bán. Nhà giao dịch có thể xem xét mở vị trí tương ứng.
• Để tránh tín hiệu giả mạo, nhiều nhà giao dịch yêu cầu một sự thay đổi đủ lớn trong ROC trước khi thực hiện giao dịch.

Xác định Mức quá mua và quá bán:

• ROC cũng có thể giúp xác định khi thị trường quá mua hoặc quá bán. Nếu ROC tăng lên một mức cao và sau đó bắt đầu giảm, đó có thể là tín hiệu thị trường quá mua. Ngược lại, khi ROC giảm xuống một mức thấp và sau đó bắt đầu tăng, đó có thể là tín hiệu thị trường quá bán.
• Điều này có thể giúp bạn quyết định khi nào nên thu hẹp vị trí mua hoặc bán của mình hoặc thậm chí đóng chúng.

Sự sai lệch (Divergence):

• ROC cũng có thể sử dụng để phát hiện sự sai lệch (divergence) giữa giá và chỉ báo ROC. Khi giá tạo ra đỉnh cao mới và ROC không đạt được đỉnh mới tương ứng, hoặc khi giá tạo ra đáy thấp mới và ROC không đạt được đáy mới tương ứng, đó có thể là tín hiệu rằng xu hướng hiện tại có thể sắp thay đổi.

Kết hợp với Chỉ báo Khác:

• ROC thường được kết hợp với các chỉ báo khác để tạo ra chiến lược giao dịch phức tạp hơn. Ví dụ: bạn có thể kết hợp ROC với Đường trung bình động (Moving Average) để tạo ra chiến lược giao dịch theo xu hướng.

Nhớ rằng ROC, như tất cả các chỉ báo kỹ thuật khác, không thể đưa ra tín hiệu hoàn hảo và đôi khi có thể cho ra tín hiệu giả mạo. Luôn luôn thực hiện nghiên cứu kỹ thuật và thử nghiệm trước khi sử dụng ROC trong giao dịch thực tế và luôn tuân theo quy tắc quản lý rủi ro.