Nêm giảm là một mẫu hình tăng giá và được coi là mẫu hình đảo chiều. Trong bài viết này QM Capital sẽ giải thích khái niệm của mẫu hình nêm giảm, tầm quan trọng của nó cũng như cách tiếp cận kỹ thuật để giao dịch mẫu hình này.

Tài chính định lượng (quantitative finance) là lĩnh vực kết hợp toán học, thống kê và lý thuyết tài chính để phân tích thị trường và chứng khoán. Đối với những ai muốn bước vào lĩnh vực này, có một số khóa học miễn phí hàng đầu từ các nền tảng giáo dục uy tín có thể cung cấp nền tảng vững chắc. Dưới đây là một số khóa học tốt nhất giúp bạn nắm chắc về tài chính định lượng

Cùng lúc làm chủ toán học và thị trường, ai mà ngờ được đó là sự kết hợp của thành công? Vâng, Jim Simons đã làm được và ông ấy đã trở thành tỷ phú nhờ sử dụng giao dịch định lượng! Hãy cùng QM Capital giải mã những bí mật của giao dịch định lượng, từ việc hiểu các mô hình toán học cho đến việc trở thành 'Vua định lượng' (hoặc Nữ hoàng định lượng) tiếp theo của Phố Wall.

Phân tích kỹ thuật là phương pháp được nhiều nhà đầu tư sử dụng để phân tích và đưa ra quyết định dựa trên biểu đồ giá cả và các chỉ báo kỹ thuật. Trái ngược với phân tích cơ bản, tập trung vào các yếu tố tài chính và kinh tế cơ bản ảnh hưởng đến giá trị của tài sản, phân tích kỹ thuật nhằm mục đích xác định các mẫu hình và xu hướng trong chuyển động giá có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng giá trong tương lai. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng QM Capital khám phá một số chiến lược phân tích kỹ thuật phổ biến mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để đưa ra quyết định.

Chiến lược kết hợp chỉ báo Linear Regression và ADX nhằm tối ưu hóa việc phát hiện xu hướng và độ mạnh của thị trường chứng khoán. Linear Regression giúp xác định xu hướng giá tài sản trong khoảng thời gian nhất định, trong khi ADX đo lường độ mạnh yếu của xu hướng đó, cung cấp thông tin về sức mạnh của các xu hướng tăng hoặc giảm. Sự kết hợp của hai chỉ báo này cho phép nhà đầu tư ra quyết định giao dịch hiệu quả, xác định điểm vào và ra, đặc biệt là trong các thị trường có xu hướng rõ ràng. Chiến lược này đã được kiểm chứng qua nhiều mã cổ phiếu trong các ngành khác nhau, cho thấy hiệu quả với tỷ lệ thắng lên tới 70.49% và hệ số Sharpe trên 1, điều này thể hiện khả năng sinh lợi nhuận ấn tượng và quản lý rủi ro hiệu quả.

Chiến lược kết hợp sử dụng RSI, PSAR và mẫu hình nến Engulfing nhằm tối ưu hóa việc phát hiện và khai thác các cơ hội trong xu hướng thị trường chứng khoán. Sự kết hợp của ba chỉ báo này giúp nhà đầu tư nhanh chóng và chính xác phản ứng với các thay đổi giá và xác định xu hướng thị trường.

Chiến lược đảo chiều kết hợp giữa ZLMA và MACD nhằm phát hiện và tận dụng cơ hội đầu tư trong thị trường chứng khoán. ZLMA cung cấp tín hiệu về xu hướng giá mà không bị độ trễ như các trung bình động thông thường. Đường MACD và MACD Signal hỗ trợ trong việc xác định các tín hiệu mua hoặc bán thông qua sự giao cắt của chỉ báo. Chiến lược này giúp nhà đầu tư không chỉ nhanh chóng phản ứng với các thay đổi giá mà còn giúp nhà đầu tư xác định các xu hướng thị trường. Chiến lược này đã được kiểm thử trên nhiều cổ phiếu thuộc các ngành khác nhau và đã chứng tỏ hiệu quả cao với tỷ lệ thắng lên tới 60%. Điều này không chỉ chứng minh khả năng sinh lợi ấn tượng mà còn phản ánh sự quản lý rủi ro tốt trong quá trình đầu tư.

Chiến lược kết hợp giữa chỉ báo Supertrend và MACD đã chứng minh hiệu quả cao trong việc xác định các tín hiệu mua và bán, với tỷ lệ thắng trên 65% và hệ số Sharpe lớn hơn 1. Chiến lược này được kiểm thử thành công trên các cổ phiếu có xu hướng rõ ràng như GVR, FPT và MWG, và có khả năng áp dụng rộng rãi cho các cổ phiếu khác trong điều kiện thị trường tương tự.

Bài viết giới thiệu chỉ báo Ichimoku, một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ do Goichi Hosada phát triển, và hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo này để xây dựng chiến lược giao dịch trên nền tảng QM Platform.

Bài viết này QM Capital hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo ADX (Average Directional Index) để xây dựng chiến lược giao dịch theo xu hướng. ADX giúp nhà đầu tư xác định sức mạnh của xu hướng hiện tại, từ đó quyết định vào hoặc thoát lệnh một cách hiệu quả.

Trong bài viết này QM Capital sẽ đưa ra cái nhìn sâu sắc về việc kết hợp chỉ báo RSI và mẫu hình nến Engulfing để tạo ra một chiến lược giao dịch hiệu quả trên nền tảng QM Platform. Chiến lược này đã được kiểm nghiệm bằng cách sử dụng dữ liệu từ các mã cổ phiếu như HPG, FPT và chỉ số VNIndex.

Mô hình lá cờ (Flag) là một trong những mô hình nổi tiếng đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán. Dù ít xuất hiện, mỗi khi mô hình này xuất hiện, nó có thể mang lại tín hiệu đầu tư rất tiềm năng. Do đó, việc phát hiện mô hình lá cờ nhanh chóng và chính xác là mong muốn của nhiều nhà đầu tư. Hãy cùng QM Capital đi sâu vào mô hình lá cờ và cách áp dụng mô hình này vào giao dịch để tìm kiếm lợi nhuận.

Chợ Tín hiệu chứng khoán là nơi các Trader đăng những tín hiệu cổ phiếu để các nhà đầu tư khác có thể ứng dụng và tham khảo. Với mục tiêu tạo nên một “sân chơi” dành cho các nhà đầu tư, QM Platform đã ra mắt nền tảng bạn có thể tìm thấy các Bot tín hiệu do nhiều Trader khác nhau cung cấp bằng lệnh phân tích định lượng của riêng họ.

Backtest là một công cụ thiết yếu trong giao dịch chứng khoán, cho phép nhà đầu tư đánh giá hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử mà không cần mạo hiểm vốn thực tế. Công cụ này giúp phát hiện các điểm yếu và tối ưu hóa chiến lược giao dịch trước khi thực hiện trên thị trường thực. Sử dụng Python cho backtest mang lại lợi ích nhờ thư viện phân tích dữ liệu mạnh mẽ và khả năng tích hợp với các công cụ học máy, nhưng đòi hỏi kỹ năng lập trình. Trong khi đó, nền tảng QM Platform cung cấp giải pháp kéo và thả thuận tiện, không yêu cầu kỹ năng lập trình, tích hợp sẵn các mô hình học máy, và cho phép nhà đầu tư tùy chỉnh các chiến lược dễ dàng, nhanh chóng.

Việc chọn lựa chiến lược giao dịch đúng đắn là bước cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực đầu tư. Mỗi nhà đầu tư lại có những mục tiêu, khung thời gian, và khẩu vị rủi ro riêng biệt, dẫn đến việc áp dụng các chiến lược giao dịch khác nhau. Một chiến lược có thể rất đơn giản hoặc cực kỳ phức tạp và sự lựa chọn phụ thuộc vào phân tích và mục tiêu cụ thể của nhà đầu tư.

Phần 2 của các phương pháp đánh giá rủi ro và hiệu suất trong đầu tư tiếp tục khám phá các phương pháp đánh giá rủi ro và hiệu suất trong đầu tư, bao gồm tỷ lệ Omega, tỷ lệ Calmar và mức sụt giảm tối đa (Max Drawdown). Mỗi công cụ được phân tích kỹ lưỡng, cung cấp cái nhìn sâu sắc về tiềm năng lợi nhuận và rủi ro liên quan, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cách thức xác định và quản lý hiệu suất danh mục đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động. Bài viết cũng đề cập đến những hạn chế của mỗi phương pháp và cách áp dụng chúng một cách hiệu quả trong quản lý danh mục đầu tư.

Mẫu hình đỉnh mở rộng (Broadening Top) là một mẫu hình đảo chiều có thể xuất hiện trong một thị trường tăng giá, được đặc trưng bởi các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn liên tục, tạo thành hình dạng giống cái megaphone. Khi giá phá vỡ kháng cự trên cùng, điều này báo hiệu một xu hướng tăng và khuyến nghị các nhà đầu tư nên cân nhắc mua vào. Để xác định mục tiêu giá sau khi phá vỡ, nhà đầu tư cộng chiều cao của mẫu hình với giá phá vỡ. Ngược lại, khi giá phá vỡ mức hỗ trợ dưới cùng, nên tính giá mục tiêu bằng cách trừ đi một tỷ lệ nhất định của chiều cao mẫu hình.

Mẫu hình cốc và tay cầm, được giới thiệu bởi William J. O'Neil, là một kiểu mẫu biểu đồ phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, thường xuất hiện trong một xu hướng thị trường tăng hoặc giảm rõ ràng và báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng đó. Mẫu hình này đặc trưng bởi một phần hình chữ "U" được gọi là cốc và một phần nhỏ giảm giá gọi là tay cầm. Trong giai đoạn này, giá chứng khoán thường không biến động đáng kể và thấp dần tới khi phá vỡ qua tay cầm, tạo cơ hội mua vào hoặc bán ra cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư thường sử dụng mẫu hình này để xác định điểm mua vào an toàn hoặc điểm bán ra với rủi ro được kiểm soát.

Phân tích hiệu suất đầu tư và quản lý rủi ro là yếu tố then chốt để đảm bảo sự thành công của các nhà đầu tư. Tỷ lệ Sharpe và Sortino là các phương pháp giúp đánh giá lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro, cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu suất danh mục đầu tư. Sử dụng các phương pháp này, nhà đầu tư có thể tối ưu hóa chiến lược, giảm thiểu rủi ro và tăng cường tiềm năng sinh lời.

Underfitting xảy ra khi mô hình không đủ phức tạp để hiểu rõ mối quan hệ trong dữ liệu, dẫn đến kết quả kém cả trong tập huấn luyện và kiểm thử. Ngược lại, Overfitting là khi mô hình quá phù hợp với tập huấn luyện và mất khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu mới. Để khắc phục underfitting trong giao dịch thuật toán, cần chọn mô hình phù hợp, giảm bớt điều chỉnh, kéo dài thời gian huấn luyện và bổ sung đặc trưng dự đoán. Trong khi đó, để giải quyết overfitting, cần đơn giản hóa mô hình, tăng cường điều chỉnh và loại bỏ các đặc trưng thừa. Việc tìm cân bằng giữa hai hiện tượng này là chìa khóa để xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả và bền vững trên thị trường tài chính.