Trong hành trình chuẩn bị cho một vị trí trong lĩnh vực quantitative finance, hầu hết ứng viên đều đã đọc những cuốn “kinh điển” như Hull – Options, Futures and Other Derivatives, Baxter & Rennie – Financial Calculus hay Joshi – The Concepts and Practice of Mathematical Finance. Nhưng thực tế, có nhiều “viên ngọc ẩn” không được liệt kê trong syllabus chính thức, lại mang đến góc nhìn sâu hơn và giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho công việc hàng ngày của một quant.

Trong hành trình chuẩn bị cho một vị trí trong lĩnh vực quantitative finance, hầu hết ứng viên đều đã đọc những cuốn “kinh điển” như Hull – Options, Futures and Other Derivatives, Baxter & Rennie – Financial Calculus hay Joshi – The Concepts and Practice of Mathematical Finance. Nhưng thực tế, có nhiều “viên ngọc ẩn” không được liệt kê trong syllabus chính thức, lại mang đến góc nhìn sâu hơn và giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho công việc hàng ngày của một quant.

Dưới đây là 5 cuốn sách mà QM Capital cho rằng bất kỳ ai nghiêm túc theo đuổi nghề này nên dành thời gian tìm hiểu:

1. Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering (Springer Undergraduate Mathematics Series)

Đây là một cuốn sách cầu nối tuyệt vời cho sinh viên toán muốn bước vào tài chính định lượng. Điểm mạnh là vừa đủ chặt chẽ về mặt toán học (có chứng minh), vừa giữ lại được những kết quả cốt lõi trong định giá phái sinh và lý thuyết danh mục hiện đại (CAPM). Nếu bạn muốn củng cố nền tảng toán trước khi bước sang thế giới stochastic calculus, đây là nơi lý tưởng để bắt đầu.

2. Arbitrage Theory in Continuous Time – Thomas Björk

Nếu Hull thiên về ứng dụng thì Björk là “bài học nâng cao” về lý thuyết. Sách dẫn dắt từ mô hình nhị phân, stochastic calculus, đến pricing bằng martingale. Nhưng điểm đáng giá là phần mở rộng: định giá barrier options, LIBOR market model, và optimal stopping. Đi kèm còn có phụ lục về measure theory, probability, martingales – cực kỳ hữu ích nếu bạn chuẩn bị nghiên cứu sâu hoặc thi tuyển ở những vị trí đòi hỏi nền tảng toán xác suất vững chắc.

3. How I Became a Quant: Insights from 25 of Wall Street’s Elite

Không kỹ thuật, nhưng lại giàu giá trị nhân văn. Cuốn sách tập hợp 25 câu chuyện từ các quant ở nhiều định chế lớn: quản lý danh mục định lượng, định giá phái sinh, vi cấu trúc thị trường, quản lý rủi ro… Đọc để thấy rằng con đường vào nghề không hề “một màu”: có người đến từ vật lý, có người từ toán thuần, có người lại xuất phát từ kỹ thuật. Đây là nguồn động lực và cái nhìn thực tế cho những ai còn đang phân vân.

4. Inside the Black Box: The Simple Truth About Quantitative Trading – Rishi Narang

Narang viết cho nhà đầu tư muốn hiểu các quỹ định lượng, nhưng bất kỳ ai làm việc trong quỹ cũng nên đọc. Cuốn này bóc tách toàn bộ vòng đời của một hệ thống giao dịch định lượng: từ mô hình hóa, quản trị dữ liệu, đến quản trị rủi ro. Điểm đắt giá là những cảnh báo về overfitting, data issues và rủi ro mô hình – những thứ ứng viên mới thường đánh giá thấp.

5. Effective C++ / More Effective C++ / Effective STL – Scott Meyers

Quants không chỉ làm toán, mà còn code – nhiều khi là C++. Bộ “Effective” của Meyers không dạy bạn viết code chạy, mà dạy viết code tốt, an toàn, tối ưu và tận dụng tối đa Standard Template Library (STL). Nhiều quant trẻ đọc Effective C++ nhưng bỏ qua hai cuốn sau – và phải trả giá bằng việc “phát minh lại bánh xe”. Với ai muốn làm quant developer hay researcher, đây là bộ không thể bỏ qua.

Kết luận

Nếu các cuốn “kinh điển” là tấm hộ chiếu bắt buộc, thì 5 cuốn trên là “vũ khí bí mật” giúp bạn nổi bật trước vòng phỏng vấn. Bởi ở thị trường lao động tài chính định lượng, kiến thức nền là cần thiết, nhưng chính sự khác biệt trong tư duy, khả năng hiểu sâu cả lý thuyết lẫn thực tiễn, và kỹ năng coding chuẩn mới quyết định bạn đi xa đến đâu.