Chỉ báo kỹ thuật Donchian Channel

Chỉ báo Donchian Channel (DONCHIAN)

1. Định Nghĩa:

Donchian Channel là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối để đo độ rộng của thị trường. Công cụ này được đặt tên theo nhà giao dịch Richard Donchian, người đưa ra công thức tính toán và sử dụng nó trong giao dịch. 

Donchian Channel được xây dựng bằng cách sử dụng giá trị cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 20 hoặc 30 ngày. Đường trung bình của kênh được tính bằng cách lấy trung bình của giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó. Các đường trên và dưới được tính bằng cách thêm hoặc trừ một phần của độ rộng của kênh từ đường trung bình. Khi giá chứng khoán hoặc ngoại tệ vượt qua giới hạn trên hoặc dưới của Donchian Channel, điều này có thể cho thấy một xu hướng mới đang hình thành hoặc tín hiệu để mua hoặc bán. Nó cũng có thể được sử dụng để đặt các mức chặn lỗ và mục tiêu lợi nhuận trong giao dịch.

2. Công thức:

Donchian Channels (Kênh Donchian) là một công cụ phân tích biến động thị trường và đo lường phạm vi giá tối đa và tối thiểu trong một khoảng thời gian nhất định. Công cụ này giúp bạn xác định vùng biên động giá. Dưới đây là cách tính Donchian Channels:

• Kênh Dưới (Lower Channel): Để tính giá thấp nhất mà thị trường đã giao dịch trong khoảng thời gian bạn đã chọn, bạn lấy giá thấp nhất của mỗi ngày (hoặc mỗi thanh nến) trong khoảng thời gian đó. Sau đó, bạn tính giá trung bình của chúng.
• Kênh Trên (Upper Channel): Để tính giá cao nhất mà thị trường đã giao dịch trong khoảng thời gian bạn đã chọn, bạn lấy giá cao nhất của mỗi ngày (hoặc mỗi thanh nến) trong khoảng thời gian đó. Sau đó, bạn tính giá trung bình của chúng.
• Kênh Giữa (Middle Channel): Đây là giá trung bình của Kênh Dưới và Kênh Trên.

Công thức này giúp bạn xác định phạm vi giá tối đa và tối thiểu trong khoảng thời gian bạn quan tâm.

Các tham số nhập vào:

• lower_length (mặc định: 20): Độ dài của kênh Donchian phía dưới (lower channel). Đây là số lượng thanh nến (candles) được sử dụng để tính toán giá trị tối thiểu của kênh.
• upper_length (mặc định: 20): Độ dài của kênh Donchian phía trên (upper channel). Đây là số lượng thanh nến được sử dụng để tính toán giá trị tối đa của kênh.

3. Cách sử dụng: 

Chỉ báo Donchian Channels (DC) được sử dụng để đo lường độ biến động của thị trường và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Dưới đây là cách sử dụng Donchian Channels trong giao dịch:

• Phát hiện xu hướng chung: Khi giá nằm trên kênh Donchian trên, điều này có thể chỉ ra một xu hướng tăng giá. Ngược lại, khi giá nằm dưới kênh Donchian dưới, có thể chỉ ra một xu hướng giảm giá.
• Xác định mức hỗ trợ và kháng cự: Đường giữa của kênh Donchian (DCM) thường được sử dụng làm mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá cắt qua DCM từ dưới lên, nó có thể là một tín hiệu mua. Khi giá cắt qua DCM từ trên xuống, nó có thể là một tín hiệu bán.
• Xác định điểm vào và điểm ra: Một cách phổ biến để sử dụng Donchian Channels là xác định điểm vào (entry point) và điểm ra (exit point) cho giao dịch. Ví dụ, một người giao dịch có thể mua khi giá đóng cửa vượt qua đỉnh cao nhất của kênh Donchian trên và bán khi giá đóng cửa dưới đáy thấp nhất của kênh Donchian dưới.
• Quản lý rủi ro: Hãy luôn sử dụng quản lý rủi ro khi giao dịch. Đặt mức stop-loss và take-profit để bảo vệ vốn đầu tư của bạn khỏi các biến động không lường trước.
• Kết hợp với các chỉ báo khác: Donchian Channels thường được kết hợp với các chỉ báo khác như RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) hoặc Stochastic Oscillator để cung cấp xác thực thêm cho tín hiệu mua và bán.
• Thử nghiệm và tối ưu hóa: Trước khi sử dụng Donchian Channels trong giao dịch thực tế, hãy thử nghiệm và tối ưu hóa chiến lược của bạn trên dữ liệu lịch sử hoặc tài khoản giả lập để đảm bảo tính hiệu quả và hiệu suất của nó.

• Một ví dụ về phương pháp phá ngưỡng theo trend mà bạn có thể thử nghiệm:

Bước 1: Tìm các phá vỡ chất lượng có động lực giá mạnh 

Không phải cú phá vỡ nào cũng sẽ thành công, nhưng chúng ta có thể tăng chất lượng tín hiệu vào lệnh bằng cách sử dụng Donchian Channel. Ví dụ, dưới biểu đồ của AAPL với Donchian Channel 20 ngày, các phá vỡ giả (false breakout) được đánh dấu bằng các x đỏ và các phá vỡ thành công được đánh dấu bằng các tick xanh.

Bạn sẽ thấy có rất nhiều lần false breakout do giá breakout mà không có đủ động lực để đi tiếp. Ta cần thêm 1 bộ lọc nữa để lọc ra các lần breakout đi kèm động lực mạnh. Chỉ báo động lực tốt nhất và dễ sử dụng nhất là RSI (Relative Strength Index), vậy thử thêm RSI vào.

RSI sẽ cho thấy động lực giá đang tăng khi nó tăng từ dưới lên, ngược lại động lực giá sẽ yếu khi nó giảm từ trên xuống. Như vậy, các lần breakout giá của Donchian Channel mà lúc đó RSI đang có xu hướng giảm từ trên xuống sẽ là các lần breakout đi kèm động lực yếu.

Bước 2: Tìm các điểm vào lệnh tốt với bộ lọc xu hướng 

Ở bước này, anh em thêm vào 1 đường trung bình động dài hạn, ở đây mình sử dụng MA 100 để lọc xu hướng. Bất kể khi nào giá nằm trên MA 100, chúng ta chỉ tìm và giao dịch các breakout lên phía trên, ngược lại chỉ tìm breakout xuống khi giá nằm dưới MA 100. Như vậy, sẽ giảm thiểu tối đa các cú false breakout và chúng ta lại có thêm 1 bộ lọc nữa bên cạnh RSI.

Như chart trên sau khi thêm MA 100, ta đã lọc được khá nhiều cú false break, chỉ còn 3 cái là sai.

Bước 3: Sử dụng Trailing Stop để tối đa hóa lợi nhuận 

Để tận dụng tối đa cơ hội lướt sóng dài với chiến lược breakout Donchian Channel, chúng ta có thể sử dụng Trailing Stop để theo dõi lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Khi một lệnh được mở sau khi giá vượt qua đường trên cùng của Donchian Channel, chúng ta có thể đặt một Trailing Stop dưới đáy của mỗi thanh giá để theo dõi lợi nhuận và tự động di chuyển Trailing Stop khi giá tăng lên. Ngược lại, khi lệnh được mở sau khi giá vượt qua đường dưới cùng của Donchian Channel, chúng ta có thể đặt Trailing Stop trên đỉnh của mỗi thanh giá để theo dõi lợi nhuận và tự động di chuyển Trailing Stop khi giá giảm xuống.

Ví dụ dưới đây là 1 lệnh trên AUDUSD breakout với Donchian Channel: