Chỉ báo kỹ thuật True Range

Chỉ báo kỹ thuật True Range

1. Định Nghĩa: True Range (TR) là một chỉ số trong phân tích kỹ thuật chứng khoán được sử dụng để đo lường sự biến động của giá trong một khoảng thời gian cụ thể. True Range thường được sử dụng trong việc tính toán chỉ báo Average True Range (ATR), một chỉ báo thường được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường.

True Range là một con số tượng trưng cho khoảng biến động giá trong một khoảng thời gian. Điều này bao gồm sự khác biệt giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên giao dịch hiện tại, cộng với sự tương quan giữa giá cao nhất của phiên trước và giá đóng cửa của phiên trước.

2. Công thức: Công thức cụ thể của True Range thường được biểu thị như sau:

$True Range = Max(High - Low, |High - Close(previous)|, |Low - Close(previous)|)$

Trong đó: 

• High là giá cao nhất trong phiên giao dịch hiện tại.
• Low là giá thấp nhất trong phiên giao dịch hiện tại.
• Close(previous) là giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Tham số “drift” là sự khác biệt giữa giá đóng cửa (close) của phiên hiện tại và “drift” (số) phiên trước đó. Mặc định drift=1 tức là 1 phiên trước đó.

3. Cách sử dụng: 

Sự khác biệt giữa True Range và Range thông thường:

• Range thông thường (Classical Range): Đây là sự khác biệt giữa giá cao (high) và giá thấp (low) của một thanh giá (bar) giao dịch. Nó đo lường biến động giá trong một phiên giao dịch hoặc giữa các thanh giá riêng lẻ. Range thông thường chỉ xem xét biến động giá trong một phiên giao dịch và không quan tâm đến biến động giá giữa các phiên giao dịch.
• True Range: Được tính toán để mở rộng khái niệm Range thông thường bằng cách xem xét tình huống có thể xuất hiện khi thị trường mở cửa ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn so với giá đóng cửa của phiên trước và không quay lại mức giá đó trong suốt phiên. True Range giúp đo lường biến động giá giữa các phiên giao dịch và chứa cả các tình huống khi giá mở cửa ở mức khác với giá đóng cửa của phiên trước.

True Range thường được sử dụng trong việc tính toán chỉ báo Average True Range (ATR). ATR là một chỉ báo được tính dựa trên giá trị True Range trong một số phiên giao dịch liên tiếp (thường là 14 hoặc 20 phiên). ATR giúp đo lường mức độ biến động trung bình trong thị trường và được sử dụng trong việc quản lý rủi ro, xác định kích thước vị thế, hoặc đặt stop-loss dựa trên một bội số của ATR.

Trong việc giao dịch, ATR có thể được sử dụng để quyết định kích thước vị thế tối ưu dựa trên mức độ biến động của thị trường. Nó cũng có thể giúp xác định điểm dừng lỗ (stop-loss) cần đặt để bảo vệ vị thế.