01/05/2025
345
Kiến thức chung

Tại sao phân tích định lượng lại tập trung vào lợi nhuận thay vì giá cổ phiếu?

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, các nhà đầu tư và quỹ đầu tư đã sử dụng nhiều phương pháp phân tích khác nhau để dự đoán xu hướng thị trường và tối ưu hóa chiến lược đầu tư của mình. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng biến động và có quá nhiều yếu tố tác động từ vĩ mô đến vi mô, một phương pháp phân tích ngày càng nổi bật và được các chuyên gia tài chính, đặc biệt là các quỹ đầu tư lớn, sử dụng là phân tích định lượng (Quantitative Analysis - Quants).
30/04/2025
411
Giao dịch thuật toán

Lướt sóng hay theo trend? Những chiến lược đang được nhà đầu tư tổ chức sử dụng

Chiến lược giao dịch theo động lượng (momentum trading) không chỉ là việc “đu theo xu hướng tăng” như nhiều nhà đầu tư cá nhân thường hiểu đơn giản. Trên thực tế, đây là một chiến lược mang tính định lượng cao, xuất phát từ quan sát rằng giá cổ phiếu có xu hướng tiếp tục di chuyển theo hướng của nó trong một khoảng thời gian nhất định, trước khi có sự đảo chiều rõ rệt
28/04/2025
564
Kiến thức chung

Các yếu tố cần kiểm tra trong chiến lược giao dịch

Khi muốn nhận được sự hỗ trợ tài chính cho chiến lược giao dịch của mình, nhà giao dịch cần phải chứng minh rằng chiến lược đó không chỉ có tiềm năng sinh lời mà còn đảm bảo khả năng quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Để làm được điều này, có một số chỉ số quan trọng mà bạn cần phải kiểm tra và làm rõ trong chiến lược của mình. Các chỉ số này bao gồm Maximum Drawdown, Volatility, Sharpe Ratio, và Sortino Ratio.
25/04/2025
267
Kiến thức chung

Cách thực hiện chiến lược Beta Hedging

Tiếp nối phần trước về khái niệm Beta Hedging và cách xác định beta bằng phương pháp OLS, đến phần này sau khi đã xác định được hệ số beta của danh mục đầu tư (thể hiện mức độ nhạy cảm của danh mục so với biến động của thị trường), bước tiếp theo là triển khai chiến lược Beta Hedging để bảo vệ danh mục khỏi các đợt sụt giảm mạnh của chỉ số chung. Chiến lược này đặc biệt hữu ích với các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu dài hạn nhưng không muốn bị ảnh hưởng khi thị trường biến động ngắn hạn.
25/04/2025
387
Kiến thức chung

20 quy tắc của các nhà giao dịch hàng đầu

Giao dịch tài chính là một lĩnh vực đầy thử thách và không hề dễ dàng. Nhiều người mới bắt đầu nghĩ rằng có thể kiếm tiền nhanh chóng từ việc giao dịch, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Theo thống kê, khoảng 40% các nhà giao dịch mới sẽ từ bỏ trong tháng đầu tiên, và chỉ khoảng 10% trong số họ vẫn tiếp tục giao dịch sau ba năm. Điều này phản ánh rõ ràng sự khắc nghiệt của thị trường, cũng như mức độ thất bại cao mà các nhà giao dịch phải đối mặt.
20/04/2025
324
Kiến thức chung

Hồi quy OLS và cách xác định beta để giảm thiểu rủi ro đầu tư

Trong đầu tư, một trong những yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư hiểu rõ mức độ rủi ro và sự biến động của cổ phiếu hoặc danh mục đầu tư là chỉ số Beta. Beta đo lường mức độ nhạy cảm của tài sản đối với sự thay đổi của thị trường chung. Để xác định chính xác Beta, phương pháp hồi quy OLS (Ordinary Least Squares), hay còn gọi là phương pháp bình phương nhỏ nhất, là công cụ phổ biến và hiệu quả nhất. Phương pháp này không chỉ giúp tính toán Beta một cách chính xác mà còn cung cấp cái nhìn rõ ràng về mức độ rủi ro của các khoản đầu tư so với biến động của thị trường.
18/04/2025
648
Kiến thức chung

Beta Hedging – Chiến lược bảo vệ danh mục đầu tư trong giai đoạn thị trường suy giảm

Trong môi trường đầu tư ngày càng biến động, việc bảo vệ danh mục trước các cú sốc thị trường không còn là sự lựa chọn, mà là một yêu cầu bắt buộc đối với các nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp và nhà đầu tư cá nhân có kiến thức. Dù việc đa dạng hóa danh mục và sử dụng các lệnh dừng lỗ (stop-loss) là hai biện pháp quản trị rủi ro phổ biến, nhưng trong nhiều trường hợp, đặc biệt là khi đối mặt với các đợt suy giảm toàn thị trường – chúng không còn đủ mạnh để bảo vệ lợi nhuận đã đạt được hoặc tránh các khoản lỗ lớn.
17/04/2025
345
Giao dịch thuật toán

Giới thiệu về giao dịch thuật toán: Chìa khóa cho nhà đầu tư thế kỷ 21 (Phần 3)

Trong phần 3 về danh sách các video hàng đầu về giao dịch thuật toán này, QM Capital tiếp tục cung cấp những kiến thức chuyên sâu cùng các chiến lược quan trọng giúp bạn làm chủ lĩnh vực giao dịch thuật toán. Các video này không chỉ hướng dẫn kỹ thuật lập trình mà còn cung cấp những thông tin thiết thực về việc áp dụng giao dịch thuật toán trong thực tế.
16/04/2025
342
Kiến thức chung

Giới thiệu về giao dịch thuật toán: Chìa khóa cho nhà đầu tư thế kỷ 21 (Phần 2)

Bài viết dưới đây là phần 2 của danh sách những video tốt nhất về giao dịch thuật toán trên YouTube, nơi QM Capital tiếp tục chia sẻ những chiến lược giao dịch và cách áp dụng thuật toán vào thực tế. Những video này sẽ giúp bạn không chỉ nâng cao kỹ năng mà còn hiểu sâu hơn về các khái niệm và chiến lược trong giao dịch thuật toán. Dưới đây là các video rất hữu ích dành cho những ai muốn làm chủ lĩnh vực này.
15/04/2025
429
Giao dịch thuật toán

Giới thiệu về giao dịch thuật toán: Chìa khóa cho nhà đầu tư thế kỷ 21 (Phần 1)

Giao dịch thuật toán (Algorithmic Trading) đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới tài chính, nhờ vào khả năng tự động hóa các giao dịch thông qua các chiến lược được lập trình. Điều này không chỉ giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và công sức mà còn tối ưu hóa việc đưa ra các quyết định giao dịch trong thị trường đầy biến động.
14/04/2025
672
Kiến thức chung

Bí ẩn về thành công của Quỹ Medallion: Tỷ suất sinh lợi 70%/năm trong gần 30 năm

Bạn nghĩ đâu là giới hạn của thành công trong đầu tư? Nếu một người bảo bạn rằng họ có thể kiếm được lợi nhuận 20% mỗi năm trong 10 năm liên tiếp, có lẽ bạn sẽ ngả mũ thán phục. Nhưng nếu con số đó là 70% mỗi năm, và kéo dài gần ba thập kỷ? Bạn sẽ nghĩ gì? Một thiên tài? Một trò lừa đảo? Hay một thế lực đang thao túng thị trường? Trong thế giới đầu tư đầy rẫy biến động, nơi mà ngay cả những nhà quản lý quỹ giỏi nhất cũng có năm thắng năm thua, thì Quỹ Medallion của Renaissance Technologies lại là một ngoại lệ kỳ lạ đến mức… không thể tin nổi.
12/04/2025
576
Kiến thức chung

Chiến lược giao dịch tự động tốt nhất năm 2025

Hệ thống giao dịch tự động là một tập hợp các quy tắc có thể được lập trình để máy tính tự động thực hiện giao dịch bất cứ khi nào các quy tắc đó xảy ra trong một thị trường tài chính nhất định. Hệ thống giao dịch tự động cũng giống như chiến lược giao dịch tự động, chiến lược thuật toán, thuật toán giao dịch, robot giao dịch hoặc chiến lược giao dịch thuật toán.
04/04/2025
390
Kiến thức chung

Kiyosi Itō và cuộc cách mạng toán học đã định hình tài chính hiện đại

Trong thế giới tài chính, chúng ta thường nghe về những mô hình kinh điển như CAPM, mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes, hay những phương pháp quản lý rủi ro như Value at Risk (VaR). Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những công cụ này là một cuộc cách mạng toán học lặng lẽ được khởi xướng bởi một nhà toán học Nhật Bản vào những năm 1940. Đó là Kiyosi Itō, người đã phát triển một lĩnh vực toán học hoàn toàn mới – giải tích Itō – để mô hình hóa sự ngẫu nhiên.
03/04/2025
387
Kiến thức chung

Munehisa Homma và sự ra đời của biểu đồ nến trong giao dịch chứng khoán

Trong thế giới giao dịch tài chính hiện đại, việc sử dụng biểu đồ nến (candlestick charts) đã trở thành một phần không thể thiếu đối với các nhà giao dịch và các chuyên gia phân tích kỹ thuật. Biểu đồ nến không chỉ là công cụ đơn giản giúp theo dõi sự biến động giá mà còn phản ánh rõ ràng và trực quan tâm lý của thị trường..
02/04/2025
573
Kiến thức chung

Mô hình Black-Scholes trong giao dịch chứng khoán

Mô hình Black-Scholes là một công cụ toán học nổi tiếng trong việc định giá quyền chọn, được phát triển vào năm 1973 bởi Fischer Black, Myron Scholes, và Robert Merton. Mặc dù mô hình này chủ yếu được thiết kế để định giá quyền chọn châu Âu, các nguyên lý cơ bản của nó vẫn có thể được điều chỉnh và áp dụng một cách gián tiếp vào thị trường chứng khoán phái sinh, bao gồm các hợp đồng tương lai tại Việt Nam.
01/04/2025
405
Kiến thức chung

Các loại lệnh chính trong giao dịch tự động và vai trò của chúng trong việc tối ưu hóa chiến lược

Trong giao dịch tự động (Automated Trading), các loại lệnh đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược giao dịch. Mỗi loại lệnh có chức năng và đặc điểm riêng, được tối ưu hóa cho các tình huống thị trường khác nhau và các mục tiêu giao dịch cụ thể. Hiểu rõ về các loại lệnh này sẽ giúp các nhà giao dịch tự động triển khai hệ thống của mình một cách hiệu quả hơn, từ đó tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
31/03/2025
492
Giao dịch thuật toán

Cách chiến lược giao dịch tự động xử lý biến động thị trường

Biến động thị trường là yếu tố không thể thiếu trong thế giới giao dịch, đặc biệt trong các thị trường phái sinh, nơi giá tài sản có thể thay đổi mạnh trong thời gian ngắn. Đối với các chiến lược giao dịch tự động, việc xử lý sự biến động này là một thách thức lớn, bởi vì các hệ thống này phải đưa ra quyết định trong môi trường không ngừng thay đổi mà không có sự can thiệp của con người.
30/03/2025
519
Kiến thức chung

Backtest chiến lược giao dịch tự động: Tính cần thiết và quy trình 

Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, đặc biệt là giao dịch chứng khoán phái sinh, việc backtest các chiến lược giao dịch tự động là một yếu tố không thể thiếu để đảm bảo tính khả thi của chiến lược khi triển khai vào thị trường thực tế. Quá trình backtest giúp nhà giao dịch xác định liệu chiến lược của mình có thể mang lại lợi nhuận bền vững và tối thiểu hóa rủi ro trong môi trường giao dịch đầy biến động hay không. Tuy nhiên, để thực hiện một backtest hiệu quả, nhà giao dịch cần nắm vững các yếu tố kỹ thuật và chiến lược. Cùng phân tích sâu hơn về quy trình backtest và tầm quan trọng của nó trong giao dịch tự động.
29/03/2025
516
Kiến thức chung

Giao dịch tự động có thể mang lại lợi nhuận không?

Giao dịch tự động, hay còn gọi là automated trading, ngày càng trở nên phổ biến trong giới đầu tư hiện đại. Không chỉ là một công cụ hiệu quả cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, giao dịch tự động còn là cách mà những cá nhân và tổ chức muốn tối ưu hóa quá trình giao dịch. Tuy nhiên, câu hỏi luôn được đặt ra là liệu giao dịch tự động có thể mang lại lợi nhuận bền vững trong dài hạn? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần hiểu rõ những yếu tố tác động đến khả năng sinh lời từ giao dịch tự động.
28/03/2025
630
Kiến thức chung

Các hệ thống giao dịch tự động thực hiện lệnh như thế nào?

Giao dịch tự động đã trở thành một phần không thể thiếu trong thị trường chứng khoán phái sinh hiện đại. Với khả năng xử lý khối lượng giao dịch lớn và thực hiện lệnh với tốc độ vượt trội, các hệ thống giao dịch tự động (ATS - Automated Trading Systems) mang đến lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Tuy nhiên, đằng sau sự hiệu quả và nhanh chóng của những hệ thống này là một quy trình phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, dữ liệu thị trường và các chiến lược giao dịch được lập trình sẵn. Vậy, các hệ thống giao dịch tự động thực hiện lệnh như thế nào? Và những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình này?
3
4
5
  • ...
    • 15
    video-image

    Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

    Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

    Truy cập ngay!