24/01/2024
11,049 lượt đọc
Trong lĩnh vực giao dịch định lượng, một số quan điểm truyền thống đang dần bị thay đổi. Việc tập trung quá mức vào bằng cấp STEM, sự ưu tiên cho kỹ năng lập trình ngay từ đầu, và quan niệm rằng học máy là kỹ năng không thể thiếu, đang dần nhường chỗ cho một cách tiếp cận linh hoạt và đa dạng hơn. Các công ty hàng đầu đang mở rộng cửa cho đa dạng sự lựa chọn nghề nghiệp, thúc đẩy sự hợp tác, hỗ trợ và không ngừng đổi mới.
Trái với quan niệm rằng bằng cấp liên quan đến STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, và Toán học) là điều kiện tiên quyết cho sự nghiệp trong giao dịch định lượng, xu hướng mới trong việc tuyển dụng đang thay đổi. Mặc dù một số công ty vẫn liệt kê bằng cấp STEM trong yêu cầu tuyển dụng, số lượng ngày càng tăng các công ty đang ưu tiên xét kỹ năng kỹ thuật qua các bài kiểm tra hơn là nền tảng học vấn cụ thể. Sự thay đổi này mở ra cơ hội cho những người có lịch sử học vấn đa dạng gia nhập lĩnh vực này.
Có một quan niệm sai lầm rằng việc học lập trình là bước đầu tiên bắt buộc trong giao dịch định lượng. Điều này thường được liệt kê là “có lợi” trong mô tả công việc, và không nên ưu tiên hơn việc hiểu biết về các khía cạnh lý thuyết của giao dịch định lượng, như định giá quyền chọn và biến động. Việc học lập trình trở nên giá trị sau này, tăng cường khả năng làm việc với dữ liệu và hợp tác hiệu quả với các nhà phát triển.
Mặc dù học máy đóng vai trò trong giao dịch định lượng, các công ty thường tuyển dụng các đội ngũ riêng biệt cho nhiệm vụ này. Các nhà định lượng tương lai được khuyến khích tập trung vào nguyên tắc định lượng cốt lõi và chiến lược giao dịch thay vì cảm thấy bắt buộc phải nắm vững học máy như một kỹ năng chính.
Có một quan điểm về giao dịch định lượng như một ngành công nghiệp cạnh tranh và khốc liệt. Thực tế, ngành công nghiệp này có bản chất hợp tác, nơi các nhà giao dịch làm việc cùng nhau để cải thiện ý tưởng và tối đa hóa lợi nhuận danh mục đầu tư. Thay vì xem đồng nghiệp là đối thủ, một môi trường hỗ trợ và hợp tác là quan trọng cho sự thành công.
Mặc dù có quan niệm rằng việc chuyển từ nền tảng phi truyền thống sang ngành giao dịch định lượng là hết sức khó khăn, thực tế lại cho thấy một bức tranh khác hẳn. Những người có lịch sử nghề nghiệp đa dạng thực sự mang đến một bộ kỹ năng phong phú và đa dạng cho đội ngũ giao dịch, từ đó đóng góp giá trị lớn cho lĩnh vực này.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc đa dạng hóa nguồn nhân lực, các công ty giao dịch định lượng hàng đầu như Optiver không ngừng đầu tư vào việc đào tạo những nhân sự mới. Sự tập trung vào đào tạo không chỉ phản ánh cam kết của họ trong việc phát triển tài năng mà còn cho thấy họ đánh giá cao giá trị thực sự của các kỹ năng và tiềm năng vượt ra ngoài những nền tảng học vấn cụ thể.
Nhìn chung, lĩnh vực giao dịch định lượng đang trải qua một sự chuyển mình đáng kể, mở cửa cho sự đa dạng và linh hoạt hơn trong việc tuyển dụng và phát triển kỹ năng. Sự thay đổi này không chỉ làm phong phú thêm nguồn nhân lực mà còn tạo điều kiện cho sự hợp tác và đổi mới sáng tạo, phá bỏ những quan niệm cũ về cách tiếp cận truyền thống trong lĩnh vực này.
Ngọc Hải
Tài liệu tham khảo:
Quant Insider. (2024, ngày 25 tháng 1). These 5 Myths Might Be Stopping You from Successful Algorithmic Trading. LinkedIn, https://www.linkedin.com/posts/quant-insiderthese-5-myths-might-be-stopping-you-from-activity-7155504364407656448-1GGY/?utmsource=share&utm_medium=member_desktop
1 / 5
pkxesiqmnt
lok*****@testform.xyz
lsqumstfluftkikumezvplhyvzdqpt
lexmovsjps
jii*****@testform.xyz
oniszxfwehvntthigqzshtyrvgekuz
Để hiểu được lý do tại sao nến Nhật (Japanese Candlestick) lại là công cụ mạnh mẽ trong giao dịch, ta cần bắt đầu từ khái niệm cơ bản. Mỗi cây nến đại diện cho 4 giá trị quan trọng trong một khoảng thời gian nhất định (tùy thuộc vào khung thời gian mà trader chọn: 1 phiên, 1 giờ, v.v.):
Khối lượng giao dịch (trading volume) là một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào, đặc biệt là trong lĩnh vực quant trading. Khối lượng giao dịch giúp các nhà đầu tư đánh giá sự quan tâm và hành vi của thị trường đối với một tài sản, từ đó đưa ra quyết định chính xác về thời điểm tham gia và thoái lui. Đặc biệt tại thị trường phái sinh Việt Nam, nơi sự phát triển còn khá mới mẻ nhưng đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, việc hiểu rõ vai trò và tác động của khối lượng giao dịch là yếu tố không thể thiếu đối với các nhà đầu tư áp dụng chiến lược quant.
Swing trading là kiểu giao dịch dựa trên việc tận dụng những nhịp dao động của thị trường, thường kéo dài vài phiên đến vài tuần. Đây không phải câu chuyện “ngồi canh từng phút từng giây”, mà là cách tiếp cận trung hạn, bám nhịp giá và nhịp dòng tiền. Khi áp dụng vào thị trường Việt Nam, swing trading lại càng phù hợp hơn, đơn giản vì VN-Index và nhóm VN30 luôn tồn tại những dao động vừa đủ lớn để trader có thể tận dụng, nhưng không quá nhiễu như các thị trường crypto hay forex.
Mô hình Markowitz, hay còn gọi là Mô hình Trung Bình - Phương Sai (Mean-Variance Model), là nền tảng của lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại và đã được phát triển bởi Harry Markowitz vào năm 1952. Mô hình này được xem là một trong những công cụ mạnh mẽ giúp các nhà đầu tư xây dựng danh mục đầu tư tối ưu, kết hợp giữa các tài sản khác nhau sao cho tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng trong khi giảm thiểu rủi ro. Cốt lõi của mô hình là phân tích sự kết hợp giữa các tài sản dựa trên lợi nhuận kỳ vọng và độ biến động (rủi ro) của chúng.
Thống kê Bayes xuất phát từ một nguyên tắc rất tự nhiên nhưng lại có sức mạnh đặc biệt lớn trong các hệ thống phức tạp như thị trường tài chính: niềm tin của chúng ta về một hiện tượng không cố định, mà thay đổi khi có thêm thông tin mới. Trong bối cảnh tài chính, điều này đặc biệt quan trọng vì thị trường không có trạng thái cân bằng lâu dài; thay vào đó, nó liên tục chuyển đổi qua nhiều chế độ (regime), thường xuyên chịu tác động bởi tin tức, dòng tiền, tâm lý nhà đầu tư và các yếu tố bất ngờ khác. Định lý Bayes cho phép chúng ta mô hình hóa sự thay đổi này thông qua ba thành phần cơ bản: “prior” – niềm tin ban đầu, “likelihood” – khả năng bằng chứng xuất hiện nếu giả thuyết đúng, và “posterior” – niềm tin đã được cập nhật.
Bước ngoặt của một người làm trading không phải lúc họ học được thêm một chỉ báo mới, mà là lúc họ nhận ra: thị trường không hề “trơn tru” và ngẫu nhiên như sách vở nói. Nó có những điểm lệch, những nhịp lặp lại, những hành vi rất… con người. Và nếu mình đủ kiên nhẫn để nhìn sâu vào dữ liệu, những điểm lệch đó chính là chỗ để mình kiếm tiền một cách có kỷ luật. Đó là cách nhiều người bước từ “trade theo cảm giác” sang “quant trading”.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!