01/08/2024
5,484 lượt đọc
Mẫu hình tam giác mở rộng tăng giá (Bullish Expanding Triangle) là một mẫu hình cho thấy sự gia tăng biến động và tính không chắc chắn trong thị trường, nhưng vẫn mang tính chất tích cực. Trong bài viết này, QM Capital sẽ cùng nhà đầu tư khám phá mẫu hình này và các chiến lược để tận dụng hiệu quả nó trong đầu tư.
Mẫu hình tam giác mở rộng, đúng như tên gọi của nó, là một hình tam giác, nhưng nó khác với 3 loại mẫu hình tam giác khác (đối xứng, tăng dần, giảm dần).
Tất cả mẫu hình tam giác đều bao gồm 2 đường thẳng, nhưng ở 3 tam giác trước (đối xứng, tăng dần, giảm dần), các đường thẳng hội tụ, trong khi ở tam giác mở rộng, các đường thẳng phân kỳ.
Mẫu hình tam giác mở rộng tăng giá (Bullish Expanding Triangle) hình thành khi giá của một cổ phiếu tạo ra các điểm thấp mới (1, 3, 5) và các điểm cao thấp hơn (2, 4), tạo thành một xu hướng giảm. Mẫu hình này có thể xuất hiện khi các nhà đầu tư lớn thực hiện bán tháo dần dần theo thời gian. Khi việc bán ban đầu diễn ra, các nhà tham gia thị trường khác phản ứng với giá giảm và nhảy vào tham gia thị trường. Sau đó, các nhà đầu tư giá trị bắt đầu mua vào, tin rằng giá đã giảm, điều này cũng khích lệ nhà đầu tư lớn ban đầu tiếp tục mua vào.
Biểu đồ minh họa mẫu hình tam giác mở rộng tăng giá
Khi giá phá vỡ ranh giới trên cùng của mẫu hình, xu hướng TĂNG giá được xác nhận, nhà giao dịch có thể mua tại giá/phạm vi đột phá lên.
Có 3 chiến lược chính, trong đó chiến lược đầu tiên là khai thác những biến động lớn để thử giao dịch theo phạm vi, trong khi hai chiến lược còn lại cố gắng giao dịch khi giá đột phá.
3.1. Giao dịch theo phạm vi
Giao dịch theo phạm vi sử dụng mẫu hình tam giác mở rộng tận dụng các biên độ dao động rộng giữa phạm vi của mẫu hình tam giác. Nhà đầu tư thường vào lệnh gần các điểm cực trị, tức là mua gần mức hỗ trợ và bán gần mức kháng cự của tam giác.
Điểm đặc biệt của mẫu hình Tam giác mở rộng là các đường hỗ trợ và kháng cự không song song như trong mẫu hình hình chữ nhật mà là phân kỳ, tạo nên một phạm vi dao động rộng và biến động.
Trong giao dịch này, chúng ta quan sát thấy giá thường phản ứng mạnh khi chạm vào các đường biên của tam giác, phản ánh qua việc giá bật lên từ cả hai phía. Điều này được minh họa qua các mũi tên màu xanh lá cây và đỏ, chỉ ra các cơ hội mua và bán tại những thời điểm giá tiếp cận các đường biên.
3.2. Giao dịch theo điểm đột phá
Chiến lược thứ hai xem mẫu hình tam giác mở rộng như một dấu hiệu của sự tiếp tục xu hướng hiện tại, và tập trung vào việc tìm kiếm và khai thác các điểm đột phá theo hướng của xu hướng trước đó.
Xác định các điểm đột phá:
Chiến lược này có hiệu quả nhất nếu xu hướng trước đó (trước khi hình thành mẫu hình tam giác) mạnh và có khả năng thành công cao hơn nếu tam giác nhỏ hơn, xét về chiều cao và thời gian tồn tại.
3.3. Giao dịch theo điểm đảo chiều
Chiến lược dựa trên việc nhận diện thời điểm mà xu hướng hiện tại có thể sắp kết thúc và một xu hướng mới đang bắt đầu hình thành
Nhận diện điểm đảo chiều
Xác định thời điểm vào lệnh
Mẫu hình tam giác mở rộng tăng giá đóng vai trò như một mẫu hình đảo chiều trong ví dụ này. Giá của các cổ phiếu đã chứng kiến các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn sau một đợt giảm mẫu hình mở rộng tăng giá hoạt động như một mẫu hình đảo chiều trong xu hướng giảm.
Mã cổ phiếu BID
Mã cổ phiếu: BID
Việc tìm kiếm các mẫu hình thường tốn hàng giờ đồng hồ ngồi trước màn hình máy tính, mất khá nhiều thời gian của nhà đầu tư để không bỏ lỡ cơ hội. Với tính năng tự động cập nhật mẫu hình, QMTrade cho phép người dùng dễ dàng và nhanh chóng xác định xu hướng của các mẫu hình
📌 BẠN HÃY SỬ DỤNG TÍNH NĂNG MẪU HÌNH TẠI QMTRADE ĐỂ KHÔNG BỊ BỎ LỠ NHỮNG MẪU HÌNH TIỀM NĂNG TỪ CÁC CỔ PHIẾU NHÉ!
TRẢI NGHIỆM TÍNH NĂNG TẠI: QMTRADE
0 / 5
Trong giao dịch định lượng, backtest chỉ là bước khởi đầu. Một chuỗi kết quả ấn tượng trên dữ liệu lịch sử không đảm bảo chiến lược của bạn sẽ “sống sót” khi gặp dữ liệu thực. Để tự tin triển khai live trading, cần thiết lập một quy trình robust backtesting tức kiểm chứng chiến lược qua nhiều lớp ngăn ngừa sai lệch, đảm bảo tính ổn định, loại bỏ nguy cơ vỡ trận khi thị trường bất ngờ đổi chiều.
Trong đầu tư, không ít chiến lược hiện đại dựa vào thuật toán, trí tuệ nhân tạo hay dữ liệu vĩ mô phức tạp. Thế nhưng, 4 cách tiếp cận kinh điển sau đây vẫn được hàng loạt huyền thoại tài chính tin dùng bởi tính đơn giản, nguyên bản và đã minh chứng qua thời gian. Dù bạn là nhà đầu tư dài hạn hay trader lướt sóng, việc hiểu rõ ưu – nhược điểm của từng phong cách sẽ giúp xây dựng danh mục tối ưu, phù hợp với mục tiêu và khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân.
Strategy Decay thể hiện qua sự giảm dần tính hiệu quả của chiến lược giao dịch định lượng sau một thời gian vận hành. Ngay từ ngày đầu triển khai, một chiến lược có thể ghi nhận mức lợi suất ổn định 15 % mỗi năm và tỷ lệ thắng lệnh 52 %, nhưng sau năm đầu live trading, con số này nhanh chóng trượt về 8 % lợi nhuận và 45 % tỷ lệ thắng, trong khi mức sụt giảm tối đa trở nên sâu hơn, từ 18 % backtest lên 25 % thực tế.
Trung bình động (moving average) là giá trị trung bình của một chuỗi số liệu trong một khoảng thời gian cố định, gọi là lookback period.
Tái cân bằng (rebalancing) là quá trình đưa tỷ trọng các tài sản trong danh mục trở về mức mục tiêu đã thiết kế, sau khi biến động giá khiến chúng lệch đi. Ví dụ, một danh mục 60 % cổ phiếu – 40 % trái phiếu có thể “trôi” thành 75 % – 25 % nếu thị trường cổ phiếu tăng mạnh; việc bán bớt cổ phiếu, mua thêm trái phiếu giúp danh mục quay lại 60/40.
Trong những năm gần đây, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và machine learning (ML) vào đầu tư định lượng đã trở thành xu hướng chủ đạo, làm thay đổi sâu sắc phương thức hoạt động của nhiều quỹ đầu tư lớn trên thế giới. Một trong những quỹ điển hình nhất vừa đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực này là AQR Capital Management, được sáng lập bởi Cliff Asness. Sau nhiều năm tỏ ra dè dặt, mới đây AQR đã quyết định mạnh dạn "đầu hàng máy móc," cho phép AI chi phối nhiều hơn trong các quyết định đầu tư.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!