Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Chiến lược giao dịch với chỉ báo mây Ichimoku
QM Capital

Chiến lược giao dịch với chỉ báo mây Ichimoku

25/05/2024

3,380 lượt đọc

1. Giới thiệu về chỉ báo mây Ichimoku

Một trong những chỉ báo cơ bản mà các nhà đầu tư khi tiếp cận trường phái phân tích kỹ thuật thường sử dụng là mây Ichimoku (tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo) do ký giả người Nhật Goichi Hosada phát triển và công bố vào cuối những năm 60 của thế kỷ trước.

Mây Ichimoku bao gồm nhóm 5 đường chỉ báo kỹ thuật (gồm Tenkan, Kijun, Senkou A, Senkou B và Chikou). Trong đó, hai đường Senkou đóng vai trò tạo mây Kumo, còn các đường còn lại giúp tạo các điều kiện đủ để thực hiện giao dịch. Công thức và lý giải đầy đủ, mọi người có thể đọc tại bài blog của QM Capital.

Ý tưởng cơ bản để xây dựng chiến lược giao dịch liên quan tới mây Ichimoku là sự kết hợp giữa mây Kumo để tìm kiếm xu hướng tiềm năng và sự giao nhau giữa hai trong những đường còn lại để xác nhận xu hướng.

Trong bài này, QM Capital gửi tới bạn cách tạo chiến lược giao dịch cơ bản với chỉ báo trên QM Platform. Khi mây Kumo xanh (đường Senkou A nằm trên đường Senkou B), đây là tín hiệu thông báo cổ phiếu có xu hướng tăng trong tương lai, và ngược lại. Để xác nhận xu hướng tăng này, bạn có thể kết hợp tín hiệu đường Tenkan cắt lên đường Kijun. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các phương pháp khác để xác nhận xu hướng.

Thành phần chính: 

Các thành phần của Ichimoku bao gồm 5 đường quan trọng, mỗi đường có thể đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự, và sự giao nhau giữa chúng thường được xem xét như một tín hiệu bổ sung:

  1. Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi): Thường được tính là (cao nhất 9 phiên + thấp nhất 9 phiên)/2.
  2. Kijun-Sen (Đường cơ sở): Thường được tính là (cao nhất 26 phiên + thấp nhất 26 phiên)/2.
  3. Chikou Span (Đường trễ): Giá đóng cửa của phiên hiện tại, thường được vẽ lùi về phía sau 26 phiên.
  4. Senkou Span A (Đường dẫn dắt A): (Đường chuyển đổi + Đường cơ sở)/2 và thường được vẽ về phía trước 26 phiên.
  5. Senkou Span B (Đường dẫn dắt B): Thường được tính là (cao nhất 52 phiên + thấp nhất 52 phiên)/2 và thường được vẽ về phía trước 26 phiên.

Đám mây Ichimoku được dịch chuyển về phía trước 26 ngày so với dữ liệu hiện tại, giúp nhà đầu tư nhận diện sự hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng trong tương lai. Trong ví dụ về cổ phiếu BID, giá đang trong xu hướng tăng, thể hiện qua việc giá nằm trên và cách xa đám mây Ichimoku màu xanh, với Span A cao hơn Span B. Điều này còn dự báo sự hỗ trợ mạnh ở mức giá 50 trong những ngày sắp tới.

Tín hiệu tăng giá:

  1. Giá di chuyển trên đám mây (xu hướng)
  2. Đám mây chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây (dòng chảy trong xu hướng)
  3. Giá di chuyển trên đường cơ sở (đà)
  4. Đường chuyển đổi di chuyển lên trên Đường cơ sở (động lượng)

Tín hiệu giảm giá:

  1. Giá di chuyển dưới đám mây (xu hướng)
  2. Đám mây chuyển từ màu xanh sang màu đỏ (dòng chảy trong xu hướng)
  3. Giá di chuyển dưới đường cơ sở (đà)
  4. Đường chuyển đổi di chuyển bên dưới Đường cơ sở (động lượng)

2. Cách tạo chiến lược giao dịch cơ bản với mây Ichimoku 

2.1. Quy tắc mua: 

Khởi tạo vị thế mua: (SenkanA > SenkanB) và (Tenkan cắt lên Kijun) 

Cài đặt chỉ báo: 

Độ dài đường Senkan: 52

Độ dài đường Kijun: 26

Độ dài đường Tenkan: 9

2.2. Quy tắc bán: 

Điều kiện đóng lệnh: Điều kiện thoát vị thế sẽ được sử dụng bằng các lệnh dừng: Chốt lời, Cắt lỗ, Trailing take profit, Trailing stop loss.

Tỉ lệ chốt lời: 20 % 

Tỉ lệ cắt lỗ: 10 % 

Trailing take profit: 8 % 

Trailing stop loss: 3 %

3. Kết quả chiến lược

Tín hiệu mua được xác định khi có hai điều kiện:

  1. Đường Senkou Span A (Senkan A) và Senkou Span B (Senkan B): Sự vượt trội của Senkan A so với Senkan B cho thấy một xu hướng tăng giá đang phát triển, với đám mây Ichimoku (Kumo) tạo ra một khu vực hỗ trợ mạnh, giúp củng cố niềm tin vào xu hướng tăng.
  2. Đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen: Điểm giao cắt của Tenkan-Sen cắt lên trên Kijun-Sen cung cấp một tín hiệu mua rõ ràng, phản ánh sự gia tăng động lượng tích cực và sự thay đổi xu hướng ngắn hạn hướng tới sự tăng giá.

3.1. Kết quả chi tiết với các chỉ số đánh giá hiệu suất chiến lược

Chiến lược được kiểm thử với các mã cổ phiếu FPT, MWG, VIC và chỉ số VNINDEX trong giai đoạn 2014 - 2024

Kết quả nổi bật: 

Kết quảFPTMWGVICVNINDEX
Tỉ lệ thắng73.07%79.16%72.72%80%
Lợi nhuận cộng dồn77.91%122.23%127.29%124.08%
Số lượng lệnh26242220
Hệ số Sharpe0.600.810.811.11

Kết quả chi tiết với mã cổ phiếu MWG: 

Chi tiết kết quả kiểm thử chiến lược

Các chỉ số khác của chiến lược

Tín hiệu mua/bán của chiến lược