Chiến lược giao dịch với chỉ báo mây Ichimoku

25/05/2024

9,786 lượt đọc

1. Giới thiệu về chỉ báo mây Ichimoku

Một trong những chỉ báo cơ bản mà các nhà đầu tư khi tiếp cận trường phái phân tích kỹ thuật thường sử dụng là mây Ichimoku (tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo) do ký giả người Nhật Goichi Hosada phát triển và công bố vào cuối những năm 60 của thế kỷ trước.

Mây Ichimoku bao gồm nhóm 5 đường chỉ báo kỹ thuật (gồm Tenkan, Kijun, Senkou A, Senkou B và Chikou). Trong đó, hai đường Senkou đóng vai trò tạo mây Kumo, còn các đường còn lại giúp tạo các điều kiện đủ để thực hiện giao dịch. Công thức và lý giải đầy đủ, mọi người có thể đọc tại bài blog của QM Capital.

Ý tưởng cơ bản để xây dựng chiến lược giao dịch liên quan tới mây Ichimoku là sự kết hợp giữa mây Kumo để tìm kiếm xu hướng tiềm năng và sự giao nhau giữa hai trong những đường còn lại để xác nhận xu hướng.

Trong bài này, QM Capital gửi tới bạn cách tạo chiến lược giao dịch cơ bản với chỉ báo trên QM Platform. Khi mây Kumo xanh (đường Senkou A nằm trên đường Senkou B), đây là tín hiệu thông báo cổ phiếu có xu hướng tăng trong tương lai, và ngược lại. Để xác nhận xu hướng tăng này, bạn có thể kết hợp tín hiệu đường Tenkan cắt lên đường Kijun. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các phương pháp khác để xác nhận xu hướng.

Thành phần chính: 

Các thành phần của Ichimoku bao gồm 5 đường quan trọng, mỗi đường có thể đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự, và sự giao nhau giữa chúng thường được xem xét như một tín hiệu bổ sung:

  1. Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi): Thường được tính là (cao nhất 9 phiên + thấp nhất 9 phiên)/2.
  2. Kijun-Sen (Đường cơ sở): Thường được tính là (cao nhất 26 phiên + thấp nhất 26 phiên)/2.
  3. Chikou Span (Đường trễ): Giá đóng cửa của phiên hiện tại, thường được vẽ lùi về phía sau 26 phiên.
  4. Senkou Span A (Đường dẫn dắt A): (Đường chuyển đổi + Đường cơ sở)/2 và thường được vẽ về phía trước 26 phiên.
  5. Senkou Span B (Đường dẫn dắt B): Thường được tính là (cao nhất 52 phiên + thấp nhất 52 phiên)/2 và thường được vẽ về phía trước 26 phiên.

Đám mây Ichimoku được dịch chuyển về phía trước 26 ngày so với dữ liệu hiện tại, giúp nhà đầu tư nhận diện sự hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng trong tương lai. Trong ví dụ về cổ phiếu BID, giá đang trong xu hướng tăng, thể hiện qua việc giá nằm trên và cách xa đám mây Ichimoku màu xanh, với Span A cao hơn Span B. Điều này còn dự báo sự hỗ trợ mạnh ở mức giá 50 trong những ngày sắp tới.

Tín hiệu tăng giá:

  1. Giá di chuyển trên đám mây (xu hướng)
  2. Đám mây chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây (dòng chảy trong xu hướng)
  3. Giá di chuyển trên đường cơ sở (đà)
  4. Đường chuyển đổi di chuyển lên trên Đường cơ sở (động lượng)

Tín hiệu giảm giá:

  1. Giá di chuyển dưới đám mây (xu hướng)
  2. Đám mây chuyển từ màu xanh sang màu đỏ (dòng chảy trong xu hướng)
  3. Giá di chuyển dưới đường cơ sở (đà)
  4. Đường chuyển đổi di chuyển bên dưới Đường cơ sở (động lượng)

2. Cách tạo chiến lược giao dịch cơ bản với mây Ichimoku 

2.1. Quy tắc mua: 

Khởi tạo vị thế mua: (SenkanA > SenkanB) và (Tenkan cắt lên Kijun) 

Cài đặt chỉ báo: 

Độ dài đường Senkan: 52

Độ dài đường Kijun: 26

Độ dài đường Tenkan: 9

2.2. Quy tắc bán: 

Điều kiện đóng lệnh: Điều kiện thoát vị thế sẽ được sử dụng bằng các lệnh dừng: Chốt lời, Cắt lỗ, Trailing take profit, Trailing stop loss.

Tỉ lệ chốt lời: 20 % 

Tỉ lệ cắt lỗ: 10 % 

Trailing take profit: 8 % 

Trailing stop loss: 3 %

3. Kết quả chiến lược

Tín hiệu mua được xác định khi có hai điều kiện:

  1. Đường Senkou Span A (Senkan A) và Senkou Span B (Senkan B): Sự vượt trội của Senkan A so với Senkan B cho thấy một xu hướng tăng giá đang phát triển, với đám mây Ichimoku (Kumo) tạo ra một khu vực hỗ trợ mạnh, giúp củng cố niềm tin vào xu hướng tăng.
  2. Đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen: Điểm giao cắt của Tenkan-Sen cắt lên trên Kijun-Sen cung cấp một tín hiệu mua rõ ràng, phản ánh sự gia tăng động lượng tích cực và sự thay đổi xu hướng ngắn hạn hướng tới sự tăng giá.

3.1. Kết quả chi tiết với các chỉ số đánh giá hiệu suất chiến lược

Chiến lược được kiểm thử với các mã cổ phiếu FPT, MWG, VIC và chỉ số VNINDEX trong giai đoạn 2014 - 2024

Kết quả nổi bật: 

Kết quảFPTMWGVICVNINDEX
Tỉ lệ thắng73.07%79.16%72.72%80%
Lợi nhuận cộng dồn77.91%122.23%127.29%124.08%
Số lượng lệnh26242220
Hệ số Sharpe0.600.810.811.11

Kết quả chi tiết với mã cổ phiếu MWG: 

Chi tiết kết quả kiểm thử chiến lược

Các chỉ số khác của chiến lược

Tín hiệu mua/bán của chiến lược

Kết quả lợi nhuận hàng tháng của chiến lược

Kết quả lợi nhuận hàng năm của chiến lược

QM Platform được thiết kế giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng Backtest và tạo bot giao dịch: 

📌 Không cần am hiểu về lập trình: Nền tảng QM Platform thân thiện với người dùng nhờ tính năng kéo thả, cho phép nhà đầu tư dễ dàng Backtest với các chiến lược.

📌 Hiệu suất nhanh chóng: Kết quả kiểm thử chiến lược được trả về trong vài giây với một khối lượng lớn dữ liệu, các mã cổ phiếu. Từ đó giúp đánh giá và so sánh với các tiêu chí một cách nhanh chóng.

📌 Nguồn dữ liệu phong phú: Kho dữ liệu của QM Platform bao gồm một loạt các chỉ báo kỹ thuật và mẫu nến, từ cơ bản đến nâng cao, cho phép người dùng có cái nhìn toàn diện về thị trường. Sự đa dạng này giúp nhà đầu tư phân tích và đánh giá các khía cạnh khác nhau của thị trường, từ xu hướng và động lượng đến khối lượng và biến động.

📌 Đầu tư không dựa vào cảm tính: Nền tảng cung cấp các công cụ phân tích giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và phân tích kỹ thuật, không dựa vào cảm tính cá nhân.

📢 HÃY THỬ NGHIỆM CHIẾN LƯỢC CỦA BẠN NGAY TRÊN NỀN TẢNG: QM PLATFORM NGAY HÔM NAY


Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Lộ trình theo đuổi sự nghiệp trong ngành Tài chính: Không phải chọn “ngành hot”, mà là chọn con đường bạn chịu được lâu dài
13/01/2026
3 lượt đọc

Lộ trình theo đuổi sự nghiệp trong ngành Tài chính: Không phải chọn “ngành hot”, mà là chọn con đường bạn chịu được lâu dài C

Ngành tài chính luôn có một sức hút rất đặc biệt. Lương cao, môi trường chuyên nghiệp, tiếp xúc với tiền, quyền lực và những quyết định lớn. Nhưng cũng chính vì vậy mà tài chính là một trong những ngành khiến người mới vào dễ… chọn sai nhất. Không phải vì họ kém năng lực, mà vì họ chọn con đường dựa trên hình ảnh bề ngoài, thay vì hiểu rõ bản thân và bản chất từng vai trò.

Momentum Indicators: Hiểu đúng “động lượng” – thứ quyết định khi nào nên vào lệnh và khi nào nên đứng ngoài
13/01/2026
3 lượt đọc

Momentum Indicators: Hiểu đúng “động lượng” – thứ quyết định khi nào nên vào lệnh và khi nào nên đứng ngoài C

Khi nói đến momentum indicators, rất nhiều trader – đặc biệt là người mới – thường mặc định rằng đây là công cụ để đoán hướng giá. Điều này dẫn đến một loạt cách dùng sai phổ biến như “RSI quá mua thì short”, “MACD cắt xuống thì bán”. Nhưng nếu nhìn sâu hơn một chút, bạn sẽ thấy momentum indicator chưa bao giờ được thiết kế để trả lời câu hỏi giá sẽ đi lên hay đi xuống. Nhiệm vụ của nó là trả lời một câu hỏi khác quan trọng không kém: chuyển động giá hiện tại còn bao nhiêu sức để tiếp diễn.

Biến động bạn không “nhìn thấy”: vì sao volatility là thứ dễ hiểu sai nhất trên thị trường
13/01/2026
3 lượt đọc

Biến động bạn không “nhìn thấy”: vì sao volatility là thứ dễ hiểu sai nhất trên thị trường C

Trong đầu tư và trading, volatility (biến động) là một trong những khái niệm được nhắc đến nhiều nhất. Ai cũng nói về nó: “thị trường đang biến động cao”, “vol thấp quá nên khó trade”, “vol sắp nổ”… Nhưng có một sự thật rất ít người dừng lại để nghĩ cho kỹ: volatility là thứ không thể nhìn thấy trực tiếp.

Phái sinh tại Việt Nam: Không phải công cụ “đánh nhanh thắng nhanh”, mà là tấm gương phản chiếu rủi ro hệ thống
07/01/2026
153 lượt đọc

Phái sinh tại Việt Nam: Không phải công cụ “đánh nhanh thắng nhanh”, mà là tấm gương phản chiếu rủi ro hệ thống C

Khi thị trường phái sinh Việt Nam ra đời vào năm 2017 với sản phẩm đầu tiên là hợp đồng tương lai VN30, rất nhiều người nhìn nó như một “sòng bài mới”: T+0, đòn bẩy cao, kiếm tiền hai chiều, không cần vốn lớn. Cách nhìn đó không hoàn toàn sai, nhưng nếu dừng lại ở đó thì ta đã bỏ lỡ bản chất quan trọng nhất của phái sinh: đây là nơi rủi ro của toàn hệ thống được biểu hiện rõ ràng và nhanh nhất.

Edge trong trading: từ khái niệm trừu tượng đến lợi thế có thể sống sót qua chu kỳ thị trường
05/01/2026
60 lượt đọc

Edge trong trading: từ khái niệm trừu tượng đến lợi thế có thể sống sót qua chu kỳ thị trường C

Trong trading, “edge” thường được nhắc đến như một thứ gì đó rất mơ hồ: một cảm giác thị trường, một mô hình quen mắt, hay một bộ quy tắc “đã từng kiếm tiền”. Nhưng nếu tiếp cận thị trường dưới góc độ định lượng, edge không phải là cảm giác, càng không phải là niềm tin. Edge là một đặc tính thống kê của hành động giao dịch, chỉ có thể được xác nhận khi quan sát trên một tập mẫu đủ lớn và đủ đa dạng về điều kiện thị trường.

Chiến lược giao dịch Price Action: Cách đọc biểu đồ giá để hiểu thị trường
03/01/2026
102 lượt đọc

Chiến lược giao dịch Price Action: Cách đọc biểu đồ giá để hiểu thị trường C

Price Action thường bị hiểu nhầm như một tập hợp các mô hình nến hoặc vài đường kẻ hỗ trợ – kháng cự. Thực tế, nếu chỉ dừng ở đó thì Price Action không khác gì một dạng technical analysis tối giản. Bản chất sâu hơn của Price Action là một hệ quy chiếu để hiểu cách thị trường vận hành, nơi giá không còn là kết quả ngẫu nhiên của tin tức, mà là biểu hiện trực tiếp của hành vi con người, dòng tiền và cấu trúc thanh khoản.

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!